Прогнозирование эконометрических временных рядов

Код товара 2420784
АвторЧураков
Издательство Фис
Год выпуска2008
ISBN978-5-279-03226-6
Оформлениемягкая обложка
Кол-во страниц 208
Размер 60x88/16

Наличие в е-магазине

товар доступен под заказ только в розничных магазинах
Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные в среде Mathcad.
Для студентов экономических специальностей ВУЗов и аспирантов, выполняющих научные исследования в области математических методов.



Рецензии и отзывы на книгу "Прогнозирование эконометрических временных рядов"

Ваш отзыв будет первым






Лидеры продаж